| 职称：副教授 |
系室：应用经济系 | |
办公室：行政楼915 | |
电话： | |
E-mail:gpeidong@yeah.net | |
| 研究方向：金融风险与金融衍生产品定价 | |
个人简介： | |
| 主讲课程：金融学、管理会计 | |
科研论文： [1] Peidong Guo ; Jizhou Zhang; Qian Wang; Path-dependent game options with Asian features, Chaos, Solitons and Fractals, 2020, 141. [2] 郭培栋，双币种博弈期权，数学的实践与认识，2017,47(24):21—29. [3] 郭培栋，考虑汇率风险的可违约债券定价模型, 华中师范大学学报,2014,6:785-789. [4] Peidong Guo,Qihong Chen, Xicai Chen, Yue Fang, Path-dependent game options: a lookback case, Review of Derivatives Research, 2014,17(1):113-124. [5] 郭培栋，陈启宏，考虑宏观经济变量的可违约债券定价, 东北师范大学学报, 2013,45(3):51-56. [6] 郭培栋，陈启宏，双币种永久美式期权定价, 内蒙古大学学报,2013,44(3):261-265. [7] 郭培栋, 陈启宏，随机波动率下信用风险定价模型的比较分析, 统计与决策, 2012,23:23-27. [8]郭培栋，陈启宏，张寄洲，随机利率下亚式双币种期权的定价，系统工程学报，2010，25（2）：235-240. [9]郭培栋,张寄洲,陈启宏,具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析,华中师范大学学报,2009,4:537-540. [10]郭培栋，陈启宏,具有回望特征的永久式博弈期权的定价,内蒙古大学学报,2010,41(2):121-126. [11]郭培栋，陈启宏,在约化模型下具有随机波动率的可违约债券定价,统计与决策, 2010,20: 134-136. | |
学术专著： 基于宏观经济的信用风险度量与管理，经济科学出版社，2018 | |
科研项目： [1]教育部社科基金项目：宏观经济与信用风险度量研究（13YJC790034），2013-2018. [2]中国博士后科学基金面上资助项目：信用风险度量与管理研究（2014M561495），2014-2017. | |
